Tweet
การประยุกต์ใช้ Risk-Reward Ratio ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ
การประยุกต์ใช้ Risk-Reward Ratio ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ
ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk-Reward Ratio กับ Win Rate และ Expectancy
Risk-Reward Ratio เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ว่า ระบบเทรดนั้นจะทำกำไรในระยะยาวหรือไม่ เพราะยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีก โดยเฉพาะ Win Rate หรืออัตราชนะการเทรดเฉลี่ย ซึ่งจะบอกว่าโดยทั่วไปแล้ว เรามีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนในแต่ละครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk-Reward Ratio กับ Win Rate จะส่งผลต่อค่าที่เรียกว่า Expectancy หรือค่าคาดหวังของระบบ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพในการสร้างผลกำไรโดยภาพรวม โดยคำนวณได้จากสูตรดังนี้
Expectancy = (Win Rate x Average Win) - (Loss Rate x Average Loss)
เช่น สมมติระบบเทรดมี Win Rate 40% Risk-Reward 1:3 เราจะได้
ค่า Expectancy 0.6R บ่งบอกว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ระบบนี้น่าจะทำกำไรได้ 0.6 เท่าของความเสี่ยงในแต่ละรอบการเทรด forex
จากตัวอย่างจะเห็นว่า ถึงแม้ระบบจะมี Risk-Reward Ratio ที่สูงถึง 1:3 แต่หาก Win Rate ต่ำเกินไป ค่า Expectancy โดยรวมก็ยังเป็นบวกได้ไม่มาก ดังนั้นการพิจารณา Risk-Reward Ratio อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมด้วย การใช้ Risk-Reward Ratio ควบคู่กับ Position Sizing
นอกจากจะช่วยในการวางแผนจุดเข้าออกออร์เดอร์แล้ว Risk-Reward Ratio ยังถูกใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดขนาดออร์เดอร์หรื อ Position Sizing ด้วย โดยมีหลักการคิดว่า เราควรปรับขนาดออร์เดอร์ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงต่อผลตอบแทนในแต่ละครั้ง เพื่อเพิ่มผลกำไรและจำกัดความเสียหายให้ได้มากที่สุด
เช่น สมมติเรามีออร์เดอร์ A มี Risk-Reward 1:2 และออร์เดอร์ B มี Risk-Reward 1:3 โดยที่ความเสี่ยงต่อพอร์ตเท่ากัน ในกรณีนี้เราควรลงทุนในออร์เดอร์ B มากกว่า A เพราะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า
อีกวิธีหนึ่งคือการทยอยเพิ่มขนาดออร์เดอร์ตามระดับ Risk-Reward ที่ดีขึ้น เช่น
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราทุ่มเงินไปกับการเทรดที่มีโอกาสได้ผ ลตอบแทนสูงและจำกัดความเสียหายจากการเทรดที่มีความเส ี่ยงสูงไปในตัว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ต้องอยู่ในระดับที่เร ายังยอมรับความเสี่ยงได้ และต้องไม่กระทบต่อเงินทุนโดยรวมของพอร์ตมากเกินไปด้ วย
?
ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk-Reward Ratio กับ Win Rate และ Expectancy
Risk-Reward Ratio เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ว่า ระบบเทรดนั้นจะทำกำไรในระยะยาวหรือไม่ เพราะยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีก โดยเฉพาะ Win Rate หรืออัตราชนะการเทรดเฉลี่ย ซึ่งจะบอกว่าโดยทั่วไปแล้ว เรามีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนในแต่ละครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk-Reward Ratio กับ Win Rate จะส่งผลต่อค่าที่เรียกว่า Expectancy หรือค่าคาดหวังของระบบ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพในการสร้างผลกำไรโดยภาพรวม โดยคำนวณได้จากสูตรดังนี้
Expectancy = (Win Rate x Average Win) - (Loss Rate x Average Loss)
เช่น สมมติระบบเทรดมี Win Rate 40% Risk-Reward 1:3 เราจะได้
- Loss Rate = 1 - 0.4 = 0.6 หรือ 60%
- Average Win = 3R (3 เท่าของความเสี่ยงต่อเทรด)
- Average Loss = 1R (เท่ากับความเสี่ยงต่อเทรด)
- Expectancy = (0.4 x 3R) - (0.6 x 1R) = 0.6R
ค่า Expectancy 0.6R บ่งบอกว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ระบบนี้น่าจะทำกำไรได้ 0.6 เท่าของความเสี่ยงในแต่ละรอบการเทรด forex
จากตัวอย่างจะเห็นว่า ถึงแม้ระบบจะมี Risk-Reward Ratio ที่สูงถึง 1:3 แต่หาก Win Rate ต่ำเกินไป ค่า Expectancy โดยรวมก็ยังเป็นบวกได้ไม่มาก ดังนั้นการพิจารณา Risk-Reward Ratio อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมด้วย การใช้ Risk-Reward Ratio ควบคู่กับ Position Sizing
นอกจากจะช่วยในการวางแผนจุดเข้าออกออร์เดอร์แล้ว Risk-Reward Ratio ยังถูกใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดขนาดออร์เดอร์หรื อ Position Sizing ด้วย โดยมีหลักการคิดว่า เราควรปรับขนาดออร์เดอร์ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงต่อผลตอบแทนในแต่ละครั้ง เพื่อเพิ่มผลกำไรและจำกัดความเสียหายให้ได้มากที่สุด
เช่น สมมติเรามีออร์เดอร์ A มี Risk-Reward 1:2 และออร์เดอร์ B มี Risk-Reward 1:3 โดยที่ความเสี่ยงต่อพอร์ตเท่ากัน ในกรณีนี้เราควรลงทุนในออร์เดอร์ B มากกว่า A เพราะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า
อีกวิธีหนึ่งคือการทยอยเพิ่มขนาดออร์เดอร์ตามระดับ Risk-Reward ที่ดีขึ้น เช่น
- ถ้า Risk-Reward เท่ากับ 1:1 ให้ใช้ 1% ของเงินทุน
- ถ้า Risk-Reward เท่ากับ 1:2 ให้ใช้ 2% ของเงินทุน
- ถ้า Risk-Reward เท่ากับ 1:3 ให้ใช้ 3% ของเงินทุน
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราทุ่มเงินไปกับการเทรดที่มีโอกาสได้ผ ลตอบแทนสูงและจำกัดความเสียหายจากการเทรดที่มีความเส ี่ยงสูงไปในตัว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ต้องอยู่ในระดับที่เร ายังยอมรับความเสี่ยงได้ และต้องไม่กระทบต่อเงินทุนโดยรวมของพอร์ตมากเกินไปด้ วย
?